Econometria de séries temporais

Os estudos macroeconômicos dependem de cenários econômicos, variáveis e períodos de análise que devem ser cuidadosamente escolhidos para os Estudos de Caso.
Este livro procurou abordar cenários brasileiros para testar as teorias macroeconômicas mais comuns e relevantes para estudos de nível de Graduação e pós-graduação.
As bases de dados para testar as teorias foram construídas a partir de fontes altamente confiáveis e adaptadas quanto à sua periodicidade quando o estudo de caso requeria. Foram utilizadas fontes como, Banco Central do Brasil, Ipeadata, IBGE, FRED – Federal Reserve (banco central americano) entre outras.
As referidas bases de dados são disponibilizadas junto com o livro e o Professor que o adotar poderá utilizá-las em suas aulas assim como também o estudante para aprofundar seu conhecimento, pois todos os testes econométricos foram conduzidos com a ajuda do software econométrico Gretl (freeware mundial) www.gretl.com de onde poderá ser baixado livremente, sendo que, ao identificar o IP do Brasil, o site do Gretl vai instalá-lo em seu computador (Microsoft) em linguagem português brasileira.
Assim, o aluno poderá refazer os cálculos de cada estudo de caso aqui exposto pois cada capítulo constará de imagens sequenciais reproduzidas a partir do emprego do Gretl e seguir o texto explicativo sobre o teste estatístico desde o motivo de seu emprego naquela técnica até a conclusão do estudo de caso.
Como um complemento teórico moderno para validar e aprofundar o aprendizado o leitor/adotante do livro terá acesso a um site de IA – https://econometria.app – que produzirá séries de perguntas sobre a teoria econométrica para solidificar os conhecimentos atingidos pelo aluno. O sistema também atribuirá pontuações e medalhas aos acertadores como uma gamificação do conteúdo, formando assim um conjunto de aprendizado consistente e de fácil utilização.